Jukka Lempa
jukka.lempa@utu.fi +358 29 450 4309 +358 50 326 3035 Vesilinnantie 5 Turku |
Julkaisut 
1/2
- Diffusion spiders: Green kernel, excessive functions and optimal stopping (2024)
- Stochastic Processes and their Applications
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Solutions for Poissonian Stopping Problems of Linear Diffusions via Extremal Processes (2024)
- Stochastic Processes and their Applications
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - A Zero-Sum Poisson Stopping Game with Asymmetric Signal Rates (2023)
- Applied Mathematics and Optimization
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Hedging temperature risk with CDD and HDD temperature futures (2023)
- Applied Stochastic Models in Business and Industry
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - A Note on Asymptotics Between Singular and Constrained Control Problems of One-Dimensional Diffusions (2022)
- Acta Applicandae Mathematicae
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Ergodic control of diffusions with random intervention times (2021)
- Journal of Applied Probability
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Some results on optimal stopping under phase-type distributed implementation delay (2020)
- Mathematical Methods of Operations Research
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - A class of solvable multiple entry problems with forced exits (2019)
- Applied Mathematics and Optimization
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Resolvent-Techniques for Multiple Exercise Problems (2015) Sören Christensen, Jukka Lempa
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Bounded variation control of Itô diffusions with exogenously restricted intervention times (2014)
- Advances in Applied Probability
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Mathematics of Swing Options: A Survey (2014) Quantitative Energy Finance Jukka Lempa
(A3 Vertaisarvioitu kirjan tai muun kokoomateoksen osa) - Optimal portfolios in commodity futures markets (2014) Fred Espen Benth, Jukka Lempa
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Swing options in commodity markets: a multidimensional Lévy diffusion model (2014)
- Mathematical Methods of Operations Research
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - A Dynkin game with asymmetric information (2013)
- Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Optimal stopping with information constraint (2012)
- Applied Mathematics and Optimization
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Optimal stopping with random exercise lag (2012)
- Mathematical Methods of Operations Research
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - On the optimal exercise of swing options in electricity markets (2011)
- Journal of Energy Markets
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - A note on optimal stopping of diffusions with a two-sided optimal rule (2010)
- Operations Research Letters
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - On infinite horizon optimal stopping of general random walk (2008) Jukka Lempa
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - On the Optimal Stochastic Impulse Control of Linear Diffusions (2008)
- SIAM Journal on Control and Optimization
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä )
Turun yliopiston Tutkimustietojärjestelmän portaali