D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys

Nonlinear dynamic interrelationships between real activity and stock returns



Tekijät: Markku Lanne, Henri Nyberg

Kustannuspaikka: Aarhus University

Julkaisuvuosi: 2015

Lehti: CREATES Research Paper

Artikkelin numero: 2015-36

Verkko-osoite: ftp://ftp.econ.au.dk/creates/rp/15/rp15_36.pdf




Avainsanat:
business cycles, fundamentals, generalized forecast error variance decomposition, Noncausal VAR model, non-Gaussianity



Last updated on