New independent component analysis tools for time series - UTU Tutkimustietojärjestelmä

A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä

New independent component analysis tools for time series

Tekijät: Markus Matilainen, Klaus Nordhausen, Hannu Oja

Kustantaja: Elsevier

Julkaisuvuosi: 2015

Journal: Statistics and Probability Letters

Vuosikerta: 105

Aloitussivu: 80

Lopetussivu: 87

Sivujen määrä: 8

ISSN: 0167-7152

DOI: https://doi.org/10.1016/j.spl.2015.04.033

Verkko-osoite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715215001868

Tiivistelmä

Independent component analysis is a popular approach in search of latent variables and structures in high-dimensional data. We propose extensions of classical FOBI and JADE estimates for multivariate time series, with a special focus on time series with stochastic volatility.