A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä

On the Form and Risk-sensitivity of Zero Coupon Bonds for a Class of Interest Rate Models




TekijätLuis Alvarez Esteban

Julkaisuvuosi2001

JournalInsurance: Mathematics and Economics




Last updated on 2024-26-11 at 19:59