Luis Alvarez Esteban
PhD (Economics) 1994, PhD (Applied Mathematics) 1997
lhralv@utu.fi +358 29 450 2119 +358 40 074 7961 Rehtorinpellonkatu 3 Turku ORCID-tunniste: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1342-1691(external) |
Asiantuntijuusalueet
Stochastic control theory, optimal stopping, impulse control, singular control, diffusion processes, real options, mathematical finance
Stochastic control theory, optimal stopping, impulse control, singular control, diffusion processes, real options, mathematical finance
Biografia
I have
been a Professor of Quantitative Methods in Management (focusing mainly on mathematical finance and mathematical economics) at the Turku School of
Economics (University of Turku) since 2001. My educational and professional background is as follows: I originally studied economics and applied
mathematics at University of Turku (UTU) for 1987-1988. For 1989-1994 I
worked at the Department of Economics and obtained my first PhD in Economics in
1994. After that I moved to the Department of Mathematics and worked there for
1995-2000. During that period I completed my second PhD in Applied Mathematics
in 1997.
Tutkimus
Stochastic control theory and its applications, optimal stopping and its applications, diffusion processes, real options, stopping games, optimal rotation problems, Faustmann's formula
Stochastic control theory and its applications, optimal stopping and its applications, diffusion processes, real options, stopping games, optimal rotation problems, Faustmann's formula
Opetus
Mathematical finance, Interest rate derivatives and valuation, Quantitative methods in finance
Mathematical finance, Interest rate derivatives and valuation, Quantitative methods in finance
Julkaisut 
2/3
- Partial Outsourcing: A Real Options Perspective (2007)
- International Journal of Industrial Organization
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Taxation and Rotation Age under Stochastic Forest Stand Value (2007)
- Journal of Environmental Economics and Management
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - The Forest Rotation Problem with Stochastic Harvest and Amenity Value (2007)
- Natural Resource Modeling
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Voltage noise influences action potential duration in cardiac myocytes (2007)
- Mathematical Biosciences
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - A Class of Solvable Stochastic Dividend Optimization Problems: On the General Impact of Flexibility on Valuation (2006)
- Economic Theory
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Does Risk Aversion Accelerate Optimal Forest Rotation under Uncertainty? (2006)
- Journal of Forest Economics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Irreversible Investment under Interest Rate Variability: Some Generalizations (2006)
- Journal of Business
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Takeover Timing, Implementation Uncertainty, and Embedded Divestment Options (2006)
- Review of Finance
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Wicksellian Theory of Forest Rotation under Interest Rate Variability (2005)
- Journal of Economic Dynamics and Control
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - A Class of Solvable Impulse Control Problems (2004)
- Applied Mathematics and Optimization
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Optimal Risk Adoption: A Real Options Approach (2004)
- Economic Theory
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Stochastic Forest Stand Value and Optimal Timber Harvesting (2004)
- SIAM Journal on Control and Optimization
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - On Forest Rotation under Interest Rate Variability (2003)
- International Tax and Public Finance
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - On the Convexity and Risk-Sensitivity of the Price of American Interest Rate Derivatives (2003)
- SIAM Journal on Applied Mathematics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - On the Properties of r-excessive Mappings for a Class of Diffusions (2003)
- Annals of Applied Probability
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Adoption of Uncertain Multi-stage Technology Projects: A Real Options Approach (2001)
- Journal of Mathematical Economics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Does Increased Stochasticity Speed Up Extinction? (2001)
- Journal of Mathematical Biology
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - On the Form and Risk-sensitivity of Zero Coupon Bonds for a Class of Interest Rate Models (2001)
- Insurance: Mathematics and Economics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Reward functionals, salvage values and optimal stopping (2001)
- Mathematical Methods of Operations Research
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Singular Stochastic Control, Linear Diffusions, and Optimal Stopping: A Class of Solvable Problems (2001)
- SIAM Journal on Control and Optimization
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä )
UTU Research Portal